Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
Kommentar. Umsetzungshilfe zur 7. & 8. MaRisk-Novelle – darunter Anforderungen der EBA an die Kreditvergabe und Überwachung, Management von ESG-Risiken
- Gestiegene Anforderungen bei Nachhaltigkeitsrisiken und an die IT-Sicherheit (BAIT; DORA)
- Neuer Teilbereich: Anforderungen an das Immobiliengeschäft
- Mit mehr als 60 Anlagen auf myBook+
Die Neuauflage berücksichtigt sowohl die 7. als auch die 8. MaRisk-Novelle. Darunter: Anforderungen der EBA an die Kreditvergabe und Überwachung, den Umgang mit Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken sowie das Management von ESG-Risiken.
Mehr ProduktinformationenBestell-Nr.: | E20222 |
---|---|
ISSN: | |
ISBN: | 978-3-7910-6040-8 |
Auflage: | 7. aktualisierte und überarbeitete Auflage 2025 |
Umfang: | 2700 Seiten |
Einband: | Hardcover |
Produktart: |
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Die MaRisk interpretieren, was die deutschen Aufsichtsbehörden unter einem angemessenen und wirksamen Risikomanagement verstehen, und stellen damit einen Zusammenhang zur Haftung der Geschäftsleiter und Mitglieder des Aufsichtsorgans her. Das Risikomanagement wird dabei im weiten Sinne verstanden, weshalb von den Anforderungen grundsätzlich alle Bankbereiche betroffen sind.
Die 7. Auflage dieses Standardwerkes, das für bankinterne Umsetzungsprojekte und in der Prüfungspraxis als Orientierungshilfe dient, berücksichtigt sowohl die 7. als auch die 8. MaRisk-Novelle. Es wurden u. a. die Anforderungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) an die Kreditvergabe und Überwachung, den Umgang mit Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch sowie das Management von ESG-Risiken eingearbeitet.
Die Aufsicht hat die Berücksichtigung der Auswirkungen von ESG-Risiken zu einem Schwerpunkt gemacht. Außerdem soll die Geschäftsmodellanalyse Impulse für die strategischen Vorgaben und die operative Planung liefern. Neue Anforderungen betreffen darüber hinaus die Verwendung von Modellen für das bankinterne Risikomanagement. Die Vorgaben zu Auslagerungen entwickeln sich immer stärker zum Drittparteienrisikomanagement, nicht zuletzt durch den Digital Operational Resilience Act (DORA).
Die besonderen Anforderungen an das Kreditgeschäft wurden durch die Integration der EBA-Leitlinien neu strukturiert und deutlich erweitert, die Prozesse zum Handelsgeschäft um die Möglichkeiten zum Handel aus dem häuslichen Arbeitszimmer ergänzt. In einem neuen Modul werden nunmehr Vorgaben für die eigenen Immobiliengeschäfte eines Institutes formuliert. Der Kommentar wurde insgesamt wieder komplett überarbeitet. Mit mehr als 60 Anlagen auf myBook+.
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Die MaRisk interpretieren, was die deutschen Aufsichtsbehörden unter einem angemessenen und wirksamen Risikomanagement verstehen, und stellen damit einen Zusammenhang zur Haftung der Geschäftsleiter und Mitglieder des Aufsichtsorgans her. Das Risikomanagement wird dabei im weiten Sinne verstanden, weshalb von den Anforderungen grundsätzlich alle Bankbereiche betroffen sind.
Die 7. Auflage dieses Standardwerkes, das für bankinterne Umsetzungsprojekte und in der Prüfungspraxis als Orientierungshilfe dient, berücksichtigt sowohl die 7. als auch die 8. MaRisk-Novelle. Es wurden u. a. die Anforderungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) an die Kreditvergabe und Überwachung, den Umgang mit Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch sowie das Management von ESG-Risiken eingearbeitet.
Die Aufsicht hat die Berücksichtigung der Auswirkungen von ESG-Risiken zu einem Schwerpunkt gemacht. Außerdem soll die Geschäftsmodellanalyse Impulse für die strategischen Vorgaben und die operative Planung liefern. Neue Anforderungen betreffen darüber hinaus die Verwendung von Modellen für das bankinterne Risikomanagement. Die Vorgaben zu Auslagerungen entwickeln sich immer stärker zum Drittparteienrisikomanagement, nicht zuletzt durch den Digital Operational Resilience Act (DORA).
Die besonderen Anforderungen an das Kreditgeschäft wurden durch die Integration der EBA-Leitlinien neu strukturiert und deutlich erweitert, die Prozesse zum Handelsgeschäft um die Möglichkeiten zum Handel aus dem häuslichen Arbeitszimmer ergänzt. In einem neuen Modul werden nunmehr Vorgaben für die eigenen Immobiliengeschäfte eines Institutes formuliert. Der Kommentar wurde insgesamt wieder komplett überarbeitet. Mit mehr als 60 Anlagen auf myBook+.
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Die MaRisk interpretieren, was die deutschen Aufsichtsbehörden unter einem angemessenen und wirksamen Risikomanagement verstehen, und stellen damit einen Zusammenhang zur Haftung der Geschäftsleiter und Mitglieder des Aufsichtsorgans her. Das Risikomanagement wird dabei im weiten Sinne verstanden, weshalb von den Anforderungen grundsätzlich alle Bankbereiche betroffen sind.
Die 7. Auflage dieses Standardwerkes, das für bankinterne Umsetzungsprojekte und in der Prüfungspraxis als Orientierungshilfe dient, berücksichtigt sowohl die 7. als auch die 8. MaRisk-Novelle. Es wurden u. a. die Anforderungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) an die Kreditvergabe und Überwachung, den Umgang mit Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch sowie das Management von ESG-Risiken eingearbeitet.
Die Aufsicht hat die Berücksichtigung der Auswirkungen von ESG-Risiken zu einem Schwerpunkt gemacht. Außerdem soll die Geschäftsmodellanalyse Impulse für die strategischen Vorgaben und die operative Planung liefern. Neue Anforderungen betreffen darüber hinaus die Verwendung von Modellen für das bankinterne Risikomanagement. Die Vorgaben zu Auslagerungen entwickeln sich immer stärker zum Drittparteienrisikomanagement, nicht zuletzt durch den Digital Operational Resilience Act (DORA).
Die besonderen Anforderungen an das Kreditgeschäft wurden durch die Integration der EBA-Leitlinien neu strukturiert und deutlich erweitert, die Prozesse zum Handelsgeschäft um die Möglichkeiten zum Handel aus dem häuslichen Arbeitszimmer ergänzt. In einem neuen Modul werden nunmehr Vorgaben für die eigenen Immobiliengeschäfte eines Institutes formuliert. Der Kommentar wurde insgesamt wieder komplett überarbeitet. Mit mehr als 60 Anlagen auf myBook+.
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Bestell-Nr.: | E20222 | |
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ISSN: | ||
ISBN: | 978-3-7910-6040-8 | |
Auflage: | Auflage/Version: | 7. aktualisierte und überarbeitete Auflage 2025 |
Umfang: | 2700 | |
Einband: | Hardcover | |
Produktart: |
Dr. Ralf Hannemann ist Direktor beim Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB), Berlin, und leitet dort den Bereich Bankenaufsicht und Finanzen.
Dr. Susen Biewer ist Senior Manager Strategische Entwicklung eines Industrieunternehmens. Zuvor war sie bei der Regionalbank SaarLB im Bereich Nachhaltigkeit und strategische Entwicklung tätig.
Dr. Sibel Kocatepe ist als Fachreferentin im Bereich IT-Sicherheit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) tätig.
Marina Zaruk ist für die Deutsche Bundesbank mit Sitz in Frankfurt tätig und arbeitet dort im Bereich der Bankenprüfung.
Thomas Weigl, Rechtsanwalt, KfW IPEX-Bank, wirkte an der 6. Auflage des Kommentars mit.
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„Der Kommentar des Autorentrios Hannemann/Steinbrecher/Weigl ist nicht erst in der komplett überarbeiteten 5. Auflage der Standardkommentar zu den MaRisk. (...) Die Autoren Ralf Hannemann (Direktor und Bereichsleiter Bankenaufsicht beim Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB), Ira Steinbrecher (Referat "Grundsatz IT-Aufsicht und Prüfungswesen", Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) sowie Thomas Weigl (KfW IPEX-Bank) haben mit ihrer Publikation einen exzellenten MaRisk-Kommentar geschrieben, der den Praktiker sicher und fundiert durch den Dschungel der Anwendungs- und Auslegungsfragen begleitet. Fazit: Der MaRisk-Kommentar von Hannemann/Steinbrecher/Weigl ist eine wertvolle und praxisorientierte Umsetzungshilfe und liefert Antworten auf konkrete Umsetzungsfragen. Der Kommentar ist konkurrenzlos und kann uneingeschränkt empfohlen werden." Frank Romeike, RiskNET