Finanzrisikomanagement - Methoden zur Messung, Analyse und Steuerung finanzieller Risiken

Finanzrisikomanagement

Peter Albrecht / Markus Huggenberger

Methoden zur Messung, Analyse und Steuerung finanzieller Risiken

  • Umfassend und mathematisch fundiert
  • Erläuterung der Risikokategorien: Markt-, Kredit-, Versicherungs-, operationelle Risiken
  • Zahlreiche Beispiele und Fallstudien illustrieren die theoretischen Konzepte
Bestellnummer E20859APDF

Grundlagen der Risikoquantifizierung, fundamentale Risikokategorien, Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital - das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung. Mit Einblicken in die Unternehmenspraxis.

Mehr Produktinformationen
ISBN: 978-3-7992-6952-0
Auflage: 1. Auflage 2015
Umfang: 605 Seiten
Produktart: Lehrbuch
48,99 €
inkl. MwSt.
45,79 €
zzgl. MwSt.
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Was ist Finanzrisikomanagement?

Das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung der Methoden des Managements finanzieller Risiken von Unternehmen.

Dabei werden zunächst die Grundlagen der Risikoquantifizierung, vor allem auf Basis der Risikomaße Value at Risk (VaR) und Conditional Value at Risk (CVaR) behandelt. Neben einer eingehenden Erörterung der fundamentalen Risikokategorien werden auch die Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital dargestellt.

"Blicke in die Wissenschaft" und "Blicke in die Praxis" zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Standards der Unternehmenspraxis.

Vorteile
Aktuelles

Das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung der Methoden des Managements finanzieller Risiken von Unternehmen.

Dabei werden zunächst die Grundlagen der Risikoquantifizierung, vor allem auf Basis der Risikomaße Value at Risk (VaR) und Conditional Value at Risk (CVaR) behandelt. Neben einer eingehenden Erörterung der fundamentalen Risikokategorien werden auch die Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital dargestellt.

"Blicke in die Wissenschaft" und "Blicke in die Praxis" zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Standards der Unternehmenspraxis.

Vorteile
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Das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung der Methoden des Managements finanzieller Risiken von Unternehmen.

Dabei werden zunächst die Grundlagen der Risikoquantifizierung, vor allem auf Basis der Risikomaße Value at Risk (VaR) und Conditional Value at Risk (CVaR) behandelt. Neben einer eingehenden Erörterung der fundamentalen Risikokategorien werden auch die Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital dargestellt.

"Blicke in die Wissenschaft" und "Blicke in die Praxis" zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Standards der Unternehmenspraxis.

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ISBN: 978-3-7992-6952-0
Auflage: Auflage/Version: 1. Auflage 2015
Umfang: 605  
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Autoren
Peter Albrecht

Prof. Dr. Peter Albrecht, Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Universität Mannheim.

Markus Huggenberger

Markus Huggenberger, Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Universität Mannheim.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung und Grundlagen

2. Quantil-Risikomaße: Erste Grundlagen

3. Quantil-Risikomaße im Kontext von Finanzmarktzeitreihen

4. Marktrisiken

5. Kreditrisiken I: Kreditrisikomodelle

6. Kreditrisiken II: Anwendungen

7. Versicherungsrisiken

8. Operationelle Risiken

9. Risikokapitalbasierte Ergebnissteuerung und Kapitalallokation

10. Anhang I: Ausgewählte Verteilungen und Familien von Verteilungen

11. Anhang II: Aspekte der Gefährlichkeit von Verteilungen

Literaturverzeichnis

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Referenzen
Dr. Michael Gutjahr Mitglied des Vorstands, Chief Financial Officer und Chief Risk Officer Wüstenrot & Württembergische Finanzdienstleistungskonzern
Dr. Michael Gutjahr Mitglied des Vorstands, Chief Financial Officer und Chief Risk Officer Wüstenrot & Württembergische Finanzdienstleistungskonzern

"Das vorliegende Kompendium des Finanzrisikomanagements stellt eine einzigartige Referenzquelle für alle diejenigen dar, die sich - ob in Theorie oder Praxis - mit dem Management finanzieller Risiken von Unternehmen beschäftigen."

Dr. Guido Bader Mitglied der Vorstände, Stuttgarter Versicherungsgruppe, Mitglied des Vorstands Deutsche Aktuarvereinigung
Dr. Guido Bader Mitglied der Vorstände, Stuttgarter Versicherungsgruppe, Mitglied des Vorstands Deutsche Aktuarvereinigung

"Dieses Lehrbuch bietet eine sehr weit gespannte und methodisch bestens fundierte Darstellung des modernen, quantitativ geprägten, Managements von Finanzrisiken. Damit wird es ohne Zweifel zu einem unentbehrlichen Standardwerk der Theorie sowie der Praxis des Risikomanagements werden."