Derivate und Interne Modelle
Modernes Risikomanagement
- Umfassendes Rüstzeug für alle wichtigen Themengebiete
- Methoden des Risikomanagements und der Berechnung von Finanzinstrumenten
- Berechnungsbeispiele für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme
Detailliert und mathematisch präzise erläutert, mit zahlreichen Berechnungsbeispielen bringt der Klassiker das moderne Risikomanagement auf den Punkt. Mit aktuellen Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten.
Mehr ProduktinformationenBestell-Nr.: | E20151APDF |
---|---|
ISSN: | |
ISBN: | 978-3-7992-6747-2 |
Auflage: | 5. überarbeitete und erweiterte Auflage 2014 |
Umfang: | 715 Seiten |
Einband: | |
Produktart: |
Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
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Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.
In der Neuauflage:
- Vollständig neu gestaltetes Layout
- Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten
Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.
Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.
In der Neuauflage:
- Vollständig neu gestaltetes Layout
- Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten
Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.
Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.
In der Neuauflage:
- Vollständig neu gestaltetes Layout
- Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten
Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.
Bestell-Nr.: | E20151APDF | |
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ISSN: | ||
ISBN: | 978-3-7992-6747-2 | |
Auflage: | Auflage/Version: | 5. überarbeitete und erweiterte Auflage 2014 |
Umfang: | 715 | |
Einband: | ||
Produktart: |
Dr. Hans-Peter Deutsch hat sich als Partner von d-fine besonders auf die Themen Marktrisikosteuerung und Asset Allokation fokussiert.
Dr. Mark Beinker ist verantwortlicher Partner bei d-fine in Frankfurt für den Bereich Financial Engineering.
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Methoden
Teil 3: Instrumente
Teil 4: Risiko
Teil 5: Portfolien
Teil 6: Marktdaten
Literaturverzeichnis