Derivate und Interne Modelle - Modernes Risikomanagement

Derivate und Interne Modelle

Hans‑Peter Deutsch / Mark Beinker

Modernes Risikomanagement

  • Umfassendes Rüstzeug für alle wichtigen Themengebiete
  • Methoden des Risikomanagements und der Berechnung von Finanzinstrumenten
  • Berechnungsbeispiele für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme
Bestellnummer E20151APDF

Detailliert und mathematisch präzise erläutert, mit zahlreichen Berechnungsbeispielen bringt der Klassiker das moderne Risikomanagement auf den Punkt. Mit aktuellen Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten.

Mehr Produktinformationen
ISBN: 978-3-7992-6747-2
Auflage: 5. überarbeitete und erweiterte Auflage 2014
Umfang: 715 Seiten
104,99 €
inkl. MwSt.
98,12 €
zzgl. MwSt.
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Die Gesetze der Finanzmathematik durchschauen

Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.

In der Neuauflage:

  • Vollständig neu gestaltetes Layout
  • Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten

Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.

 

 

Vorteile

Aktuelles

Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.

In der Neuauflage:

  • Vollständig neu gestaltetes Layout
  • Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten

Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.

 

 

Vorteile

Aktuelles

Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.

In der Neuauflage:

  • Vollständig neu gestaltetes Layout
  • Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten

Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.

 

 

Vorteile

Aktuelles

ISBN: 978-3-7992-6747-2
Auflage: Auflage/Version: 5. überarbeitete und erweiterte Auflage 2014
Umfang: 715  

Autoren

Hans-Peter Deutsch

Dr. Hans-Peter Deutsch hat sich als Partner von d-fine besonders auf die Themen Marktrisikosteuerung und Asset Allokation fokussiert.

Mark Beinker

Dr. Mark Beinker ist verantwortlicher Partner bei d-fine in Frankfurt für den Bereich Financial Engineering.

Inhaltsverzeichnis

Teil 1: Grundlagen

Teil 2: Methoden

Teil 3: Instrumente

Teil 4: Risiko

Teil 5: Portfolien

Teil 6: Marktdaten

Literaturverzeichnis

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