Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden:
- Alle relevanten Risikoarten
- Aufsichtliche Anforderungen
- Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden:
- Alle relevanten Risikoarten
- Aufsichtliche Anforderungen
- Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden:
- Alle relevanten Risikoarten
- Aufsichtliche Anforderungen
- Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis
Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung
- Auf Basis der MaRisk-Novellierung
- Praxisorientiert und theoretisch fundiert
- Der Leitfaden für Praktiker und Berater
Die Autoren stellen in dem Handbuch den gesamten Themenkomplex bzgl. aller relevanten Risikoarten, den aufsichtlichen Anforderungen, den Auswirkungen und der Umsetzung auf die Banksteuerung in allen Facetten kompakt und aus Sicht des Anwenders dar.
Mehr Produktinformationen| Herausgeber: | Walter Gruber/Marcus R. W. Martin/Carsten S. Wehn |
|---|---|
| Bestell-Nr.: | E20214APDF |
| ISSN: | |
| ISBN: | 978-3-7992-6471-6 |
| Auflage: | 1. Auflage 2010 |
| Umfang: | 415 Seiten |
| Einband: | |
| Produktart: |
Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
DER ARTIKEL WURDE IN DEN WARENKORB GELEGT
Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
DER ARTIKEL WURDE IN DEN WARENKORB GELEGT
Zuverlässige Informationen für Risikosteuerung und -messung
Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden:
- Alle relevanten Risikoarten
- Aufsichtliche Anforderungen
- Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Vorteile
Aktuelles
Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden:
- Alle relevanten Risikoarten
- Aufsichtliche Anforderungen
- Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Vorteile
Aktuelles
Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden:
- Alle relevanten Risikoarten
- Aufsichtliche Anforderungen
- Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Vorteile
Aktuelles
| Bestell-Nr.: | E20214APDF | |
|---|---|---|
| ISSN: | ||
| ISBN: | 978-3-7992-6471-6 | |
| Auflage: | Auflage/Version: | 1. Auflage 2010 |
| Umfang: | 415 | |
| Einband: | ||
| Produktart: |
Herausgeber
Walter Gruber
Dr. Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH; zuvor arbeitete er im Treasury einer Investmentbank und war als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research/Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich. Er ist Herausgeber zahlreicher Herausgeberbände und Veröffentlichungen aus den Bereichen Bankenaufsicht, Risikomodelle und derivative Finanzprodukte.
Marcus R. W. Martin
Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt.
Carsten S. Wehn
Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.
Inhaltsverzeichnis
Überzeugen Sie sich selbst vollumfänglich von den Inhalten des Angebots.
